為替オプション＝ドル円は93円台後半で推移、ボラ短期上昇

2009 - 01/07 [Wed] - 15:51

　ドルの対円相場はドル＝93円68銭で引けた、前日の93円44銭から0.5％上昇。一時94円65銭と、12月1日以来のドル高・円安水準となった。しかし、FOMC議事録にて低金利を維持する姿勢を見られたこともあり、クローズ間際にドル円は93円台半ばまで下落。ユーロドルも1.35ドル台まで買い戻された。
　東京タイムは日経新聞などがファンドを経由した対日投資が非課税になると報じたことに対して海外勢が反応。ドル円・クロス円の売り先行したことで一時買い持ちの損切りが集中し93.20円まで下落。しかし、実施時期が春以降など不透明は部分もあったことで買い戻しの動きも見られ、93円台後半まで反発した。
　ボラティリティーは前日比短期は上昇し1w物で+30bpで20.69％、1ヶ月物は横ばいで18.8％となった。リスクリバーサルは前日比縮小して1w物は-100bpで3.3％、1ヶ月物は-100bpで5.1％の円コールオーバーとなった。
　ユーロドルは3週間ぶり安値に下落。この日発表された2008年12月ユーロ圏インフレ率が予想を下回る上昇にとどまったことから、欧州中央銀行（ECB）が予想以上の利下げに踏み切るとの見方が広がった。ユーロはドルに対して１ユーロ＝1.3485 ドルと、前日の1.3635 ドルから1.1％安。一時1.3312ドルと昨年12月12 日以来の安値を付けた。
　東京タイムはクロス円売り主導に連れて一時1.3430ドルまで下落。再度下値のストップ狙いで乱高下したものの、結局ショートカバーが入り、1.3510ドル台の半値戻し(1.2320/1.4712)近辺で推移。
　ボラティリティーは前日比短期物は横ばいで26.9％、1ヶ月物は低下して-60bpで24.6％となった。リスクリバーサルは昨日のニュートラルから一転して、若干ユーロコールオーバーとなり1w物で0.05％、1ヶ月物で0.02％となった。