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21日東京為替＝主要市場休場で全般もみ合いに
東京市場はシルバーウィークの中日。そして、本日はシンガポール、インドネシア、インドとアジア市場でも休場が目立っている。とりわけ、アジアの為替市場に大きな流動性を供給している東京とシンガポールの双方が休場とあって、イントラデー・ベースですら、トレンドを伴った動きは期待しづらいところ。
ただ、ダウ平均先物が-20p程度まで下落し、朝方からクロス円などがやや重めにスタート。とりわけ目立った材料や動きは出ていないものの、このまま株価の上値が重い場合は、先週にかけて買われたリスク改善に伴うドル売り・円売りのポジション調整が緩やかに続く可能性がありそうだ。
また円については、先週までは下落局面で信託筋などリアルマネーをベースとした円売りが、ドル円やクロス円の下値を支えた。ただ、少なくとも今週についてはシルバーウィークの影響もあり、こうしたドル円やクロス円の下支え要因は期待薄で下方向への動きには注意が必要かもしれない。
18日の為替高値・安値
TKY−NYクローズ
高値 安値
ドル円 91.55 90.98
ユーロドル 1.4747 1.4648
ユーロ円 134.63 133.70
ポンド円 150.05 148.27
ポンドドル 1.6455 1.6230
CHF円 88.89 88.19
豪ドル円 79.55 78.99
NZドル円 65.01 64.52
加ドル円 85.67 84.77
米新規失業保険申請、継続受給者数の過去最高更新がストップ
5月30日週の米新規失業保険申請件数は62.1万件となり、市場予想の62.0万件とほぼ変わらなかった。3週連続で前週の62.5万件（速報値の 62.3万件から下方修正）から縮小しつつ、17週連続で60万件の大台を維持。一方で、4週平均は63万1250件と3週ぶりに前週の62万7250件（修正値）を上回った。ゼネラル・モーターズやクライスラーの破産手続きによって失業者を押し上げるなか、農業大手ディーアも先日リストラを発表した。しかし申請件数自体は底這いで、急激な悪化にはブレーキが掛かっている。
5月23日週までの継続受給者数は673.5万人と、11週ぶりに前週の675.0万人（修正値）から減少。8週連続で600万人台に乗せるも、最悪記録を17週連続でストップさせた。雇用統計・失業率の先行指標とされる受給者比率も3週連続で5.0％（前週は速報値の5.1％から修正）となり、 1982年12月以来の悪化水準を維持しつつも横ばいが続いた。
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LDN午前＝ドル買い先行後は小動き
LDN午前にかけては、ドル買い先行後は小動き。ドル円は欧州勢参入を受けて一時96.43円まで上昇。ただ、積極的に上値を攻めるだけの材料にも乏しく上値も限定的となった。
また、ドルストレートもドル買い・他通貨売りに。ユーロドルは「米系LDNデスクの売りが見られた」（外銀筋）こともあり、一時1.4177ドルへ下落。ポンドドルは1.6515ドル、豪ドル／ドルは0.8153ドル、NZドル／ドルは0.6454ドル、ドルCHFは1.0703CHF、ドル／加ドルは1.0894加ドルまでドル買いが進んだ。
クロス円はドルストレートの動きに振り回される展開に。ユーロ円は東京タイムでつけた高値138.02円から136.12円へ下落。ポンド円は160円半ばから158円半ばまで反落した。
NYタイムは米ISM指標の発表やバーナンキFRB議長の議会証言が予定されている。外銀筋は「次回6月23-24日開催のFOMC会合に向けて追加的な国債・MBS購入期待を高め、長期金利が低下するようだと、投資家のリスクテイク姿勢の下支えにつながる」と述べている。
3日重要指標【NY】
6/3（水） 〔予想〕 （前回）
21:15 米5月ADP全国雇用者数 〔-52.5万人〕 （-49.1万人）
23:00 米5月ISM非製造業景況指数 〔45.0〕 （43.7）
23:00 米4月製造業受注指数 〔+0.9％〕 （-0.9％）
23:00 バーナンキFRB議長、「現在の経済・金融情勢と連邦予算」について議会証言
23:30 米週間原油在庫（前週比） 〔−〕 （-541万バレル）
翌2:30 ユンケル・ユーログループ議長、講演
翌3:30 ホーニング米カンザスシティ連銀総裁、講演
TKY午後＝ドル買いからクロス円が下落
午後は特段手がかりに乏しいなか、欧州勢の参入でようやく動意づく展開に。欧州勢参入と、ドル買い・円買いが強まるなか、ユーロドルが1.4102ドルまで下落。他、ポンドドルが1.6354ドル、豪ドル／ドルが0.8051ドル、NZドル／ドルが0.6447ドルまで本日安値を更新。またドル／スイスフランは1.0744CHF、ドル／加ドルは1.0973加ドルまでドル買いとなった。
ドル円はドル買い・円買いの動きに挟まれて96円前半で膠着。クロス円は各通貨が対ドルで下落したことに連れ安。ユーロ円が135.77円まで下落したほか、ポンド円が157.46円、スイスフラン円が89.59円、豪ドル円が77.52円、NZドル円が62.07円、加ドル円が87.73円までそれぞれ本日安値を更新した。
海外時間は特に目立った指標があるわけではなく、基本的には昨日のドル売り・円売りの調整が続くことになりそうだ。ただ、リスク志向の動きも徐々に出ており、クロス円の下値も限定的になりそう。安値圏での見極めが重要になりそうだ。
1日週重要指標【米州圏】
6/1（月） 〔予想〕 （前回）
すべてのサービスが業界最高水準の『Spot Board』
米GM、支援計画の最終判断期限
米3、6ヵ月TB定例入札（620億ドル）
21:30 米4月個人所得 〔-0.2％〕 （-0.3％）
21:30 米4月個人消費支出 〔-0.2％〕 （-0.2％）
21:30 米4月PCEコアデフレーター 〔+0.2％〕 （+0.2％）
21:30 加3月GDP （-0.3％） （-0.1％）
21:30 加1-3月期GDP（前期比年率） 〔-6.5％〕 （-3.4％）
23:00 米5月ISM製造業景況指数 〔42.0〕 （40.1）
23:00 米4月建設支出 〔-1.8％〕 （+0.3％）
すべてのサービスが業界最高水準の『Spot Board』
6/2（火） 〔予想〕 （前回）
23:00 米4月中古住宅販売保留 〔+0.3％〕 （+3.2％）
翌2:20 フィッシャー米ダラス連銀総裁、「米地域経済」について講演
翌4:00 ボルカー米経済回復諮問会議議長、講演
6/3（水） 〔予想〕 （前回）
20:00 米MBA住宅ローン申請指数（前週比） 〔−〕 （-14.2％）
20:30 米5月チャレンジャー人員削減予定数（前年比） 〔−〕 （+47.0％）
21:15 米5月ADP全国雇用者数 〔-53.0万人〕 （-49.1万人）
23:00 米5月ISM非製造業景況指数 〔45.0〕 （43.7）
23:00 米4月製造業受注指数 〔+0.5％〕 （-0.9％）
23:00 バーナンキFRB議長、「現在の経済・金融情勢と連邦予算」について議会証言
23:30 米週間原油在庫（前週比） 〔−〕 （-541万バレル）
翌3:30 ホーニング米カンザスシティ連銀総裁、講演
6/4（木） 〔予想〕 （前回）
20:50 ピアナルト米クリーブランド連銀総裁、講演
21:00 ダドリー米NY連銀総裁、講演
21:30 米1-3月期非農業部門労働生産性・確報値（前期比年率） 〔+1.2％〕 （+0.8％）
21:30 米1-3月期単位労働コスト・確報値（前期比年率） 〔+2.9％〕 （+3.3％）
21:30 米新規失業保険申請件数 〔−〕 （62.3万件）
21:30 加4月建設許可 〔-6.3％〕 （+23.5％）
21:45 バーナンキFRB議長、「金融市場と金融政策」に関するコンファレンスにて開会挨拶
22:00 カナダ銀行（BOC）政策金利発表 〔0.25％で据え置き〕 （25bp引き下げで0.25％に）
23:00 加5月Ivey購買部景況指数 〔54.5〕 （53.7）
スプレットドル円1銭〜, ユーロ円2銭〜, ポンド円5銭〜
6/5（金） 〔予想〕 （前回）
20:00 加5月失業率 〔8.3％〕 （8.0％）
20:00 加5月就業者数 〔-4.75万人〕 （+3万5900人）
21:30 米5月非農業部門雇用者数 〔-53.0万人〕 （-53.9万人）
21:30 米5月失業率 〔9.2％〕 （8.9％）
翌1:00 フラハティ加財務相、講演
翌3:15 ローゼングレン米ボストン連銀総裁、イエレン米SF連銀総裁、討論会出席
翌4:00 米4月消費者信用残高 〔-60億ドル〕 （-111億ドル）
LDN午前＝ドル買い戻しが優勢
LDN午前にかけてはドル買い戻しが優勢。ダウ先物が下落したほか、欧州株が軒並み下落したこと受けて、リスク回避に伴ったドル買い戻しが強まった。
ユーロドルは1.3940ドルより下の水準に並んでいたストップロスを次々にこなすと、下値探りの展開に。1.39ドルを割込むと一時1.3860ドルまで下落した。また、ユーロポンドが下落幅を拡大したことも重石となったようだ。ただ、ダウ先物が下げ渋ると、その後は1.39ドル前後まで戻した。ユーロ円も上値は重く、ユーロドルの下落に合わせて131.47円まで本日安値を更新した。ポンドドルはユーロドルと同様に売りが先行し、1.5779ドルまで下落。しかし、対ユーロでの上昇が支えとなり、その後は1.58ドル前半までの戻りを試した。ポンド円も149.58円まで下押した後は150円前半まで水準を戻した。
その他のクロス円も、ドルストレートの軟調さから売り優勢となり、スイスフラン円は86.71円、豪ドル円は73.10円、NZドル円は57.78円までそれぞれ本日安値を更新した。一方でドル円は、ドル買いの流れを受けて底堅く推移し、95円付近まで水準を上げた。
ユーロドルは、目先の下値のオーダーをこなしながら、底堅さを保った状況となっている。これから始まる米株の動向次第では、再び上値を試す展開も想定されよう。ただ、「月末フローに絡んでLDNFIXではユーロ売りが優勢」との声が聞かれたこともあり、同時間帯まではユーロは上値の重い展開が強いられる可能性もある。
豪ドル、米ドルに対する値動きには注意が必要
オーストラリアドルは米ドルに対し、このところ上値を伸ばしているが、世界経済が世界の市場と同じくらい安定しつつあるのかどうかは全く分からないため、過度に期待すべきではないと、オーストラリア・ナショナル銀行のシニア通貨ストラテジスト、ジョン・キリアコポウロス氏は指摘している。「本日は、米サプライ管理協会(ISM)が日本時間午後11時に発表する4月のISM製造業景況調査において、リセッション(景気後退)の勢いが弱まっている兆しがさらに示されるかどうかに注目が集まるだろう」とのことだ。オーストラリアドルが、0.7250米ドルを上回っている間は「警戒」を維持すべきだと述べている。キリアコポウロス氏としては、下値支持水準を0.7230米ドル、次いで0.7150米ドルと想定している。現在、オーストラリアドルは0.7288米ドル前後で取引されている。
LDN午前＝ドル売り・円売り優勢、CHFの上昇目立つ
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LDN午前はドル売り・円売りが優勢に。特にヒルデブランド・スイス国立銀行（SNB）副総裁の発言を受けたスイスフラン（CHF）買いの動きが目立った。
CHFはヒルデブランドSNB副総裁が「強いCHFがデフレを起こしており、デフレを防ぐためにできる限りのことをする」と発言した直後こそわずかに売られたが、その後に同副総裁が「現行の国内政策が経済に及ぼす影響を我慢強く待つ必要がある」と発言すると、急上昇。CHF売り介入と追加金融緩和期待の後退から対ドル・対円のみならず、対欧州通貨でも買いが優勢となった。ドルCHFは一時1.1550CHFまで下落（ドル売り・CHF買い）、CHF円も一時85.13円まで本日高値を更新した。
また、ユーロドルはアジア時間につけられなかった1.3050ドル付近のストップを巻き込みながら上昇。対CHFで売られた局面では一時小緩むも、ドル売り地合いの中で、最終的には1.3088ドルまで上値を拡大した。
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クロス円も総じて堅調。ダウ先物が堅調な展開となっていたことも手伝って、ユーロ円は128.75円まで上昇。ポンド円も143.49円まで本日高値を更新した。さらにこうしたクロス円の上昇に連れて、ドル円も98.45円まで小幅ながら上値を伸ばす動きを見せた。
欧州時間も発言に振らされたCHF以外は、ストップや株価動向を睨みながらの動きとなっており、方向感は引き続き乏しい状態。特にドル円は地合いがドル売り・円売りとなっているだけに、さらに上値を伸ばせるかについても疑問の余地が残る。その他、クロス円も概ね株睨みの動きを続けることになりそうだ。
ドル円は行って来いの動きで、ボラ低下
欧州時間ではドル円は99円台を回復してアジア時間帯で売られた分が買い戻される形となった。NY参入後では米系経済指標の結果は予想を外れたものの、市場の反応は限定でドル円は一時99.68円まで買われた後は底堅く推移した。
東京タイムは中国GDPの午前11時発表を前に市場では予想の6.2％に対し8-9％の強い数字が発表されるとの噂が駆け巡り、これを受けて日経平均は急騰して220円超上昇した。しかし、結果が6.1％と期待外れとなり、ドル円は98.83円まで下落したが、内容を見ると、予想より感触は良いと見られて下げ渋った。ボラティリティーは前日比低下で1w物は-150bpの16.44％、1ヶ月物は-120bpで15.40％となった。リスクリバーサルは縮小して1w物は-20bpで1.76％、1ヶ月物は-14bpで15.40％の円コールオーバーとなった。
ユーロドルはウェーバー独連銀総裁の発言をきっかけに1.32ドル後半から1.3146ドルまで大幅下落、ファンドを含む短期筋の売りが目立った。東京タイムはユーロ円売りに連れて1.3171ドルまで売られた。ボラティリティーは前日比低下1w物は-100bpで14.1％、1ヶ月物も-100bpで 14.1％となった。リスクリバーサルは前日比縮小で1w物と1ヶ月物はともに0.2％のユーロコールオーバーとなった
